Membres

• Aburto Barrera Laura Iveth
• Beringhs Antonin
• Botteron Sylvain
• Cordonier Estelle
• Cimbru Ion
• Huggenberger Yashka
• Kovač Enej
• Lorenz Lucien
• Maggi Marco
• Rindisbacher Nina
• Stricker Lukas

Hansjörg Albrecher est Professeur ordinaire en Sciences Actuarielles à HEC Lausanne. Il est aussi membre du Swiss Finance Institute.

Ses recherches se concentrent sur la modélisation des risques en assurance, la théorie du risque, la réassurance et les probabilités appliquées en générale. Il apprécie de pouvoir associer la théorie à la pratique dans ce domaine. Il a publié quatre livres et plus de 90 articles dans des revues. Il intervient régulièrement dans les conférences internationales. Hansjörg Albrecher fait partie du comité éditorial de plusieurs revues et collections de livres, y compris Insurance: Mathematics & Economics, European Actuarial Journal et Journal of Applied Probability.

Avant d'intégrer la Faculté des HEC, il était responsable de groupe et directeur adjoint de l'Institut de mathématiques appliquées et d’informatiqueJohann Radon (RICAM) à l'Académie autrichienne des sciences, et professeur titulaire à l'Université Johannes Kepler de Linz. Auparavant, il avait occupé des postes de professeur et de professeur invité au sein des universités d'Aarhus, de technologie de Graz et Catholique de Louvain.

Page personnelle
 

• Burkhalter David
• Müller Alaric
• Tounsi Mohamed Bilel
• Zumbach Hervé

Séverine Arnold est Professeure ordinaire en Sciences Actuarielles à HEC Lausanne et directrice du Master en sciences actuarielles (MScAS).

Ses recherches se concentrent principalement sur le risque de longévité et la modélisation de la mortalité, et plus particulièrement sur le taux de mortalité par cause. Le lien entre les causes de décès et le processus de vieillissement biologique est son sujet de prédilection. Ses résultats basés sur les diverses causes de décès selon les pays, ont mis au jour pour la première fois des similarités entre les pays et les genres et confirment des études passées réalisées par des biologistes et des démographes, relatives au processus de vieillissement. Elle est actuellement en charge d'un projet de recherche de trois ans concernant les interactions de la mortalité par cause. 

En outre, elle a récemment commencé l'analyse de plusieurs aspects financiers des systèmes de sécurité sociale et régimes de retraite. Elle s'intéresse notamment aux thèmes suivants : 1) l'équité et l'adéquation des régimes de retraite traditionnels et des comptes notionnels, ou 2) comment le risque de longévité peut-il être financé par les régimes de retraite traditionnels et comptes notionnels.

Page personnelle

• Elmeaddawy Eman
• Fonseca Diaz Ivan
• Krisnadi Dion

Enkelejd Hashorva est Professeur ordinaire en Sciences Actuarielles à HEC Lausanne.

Ses principaux intérêts de recherche comprennent le comportement extrême des risques d'assurance avec dépendance, les modèles de séries chronologiques standard et celles à queue lourde, l'agrégation des risques, les valeurs extrêmes de champs gaussiens et de champs aléatoires de chaos, les modèles de risques gaussiens à valeurs multiples, les constantes asymptotiques dans la théorie des valeurs extrêmes, l'optimisation du prix en assurance non-vie, et les champs aléatoires max-stables.  Enkelejd a beaucoup collaboré avec le professeur Krzys Debicki de l'Université de Wroclaw, le professeur Vladimir Piterbarg de l'Université d'État de Moscou, le professeur Dmitry Korshunov de l'Université de Lancaster et le professeur David Kalaj de l'Université du Monténégro.

Avant d'intégrer l'Université de Lausanne, Enkelejd était responsable de l'équipe de tarification d'assurance non-vie chez Allianz Suisse Assurance. La liste des projets auxquels il a participé chez Allianz Suisse comprend la tarification compétitive de divers produits non-vie, le développement d'un concept de valeur future du client et sa mise en œuvre vie et non-vie, ainsi que la préparation  de plusieurs projets internes relatifs à la création du tarif, à l'assainissement du portefeuille, au suivi dynamique  et à la segmentation de valeur future du client/du portefeuille. Depuis 2004, il est également privat-docent à l'Université de Berne et donne divers cours en probabilité appliquée et assurance non-vie.

Page personnelle

• Ievlev Pavel
• Novikov Svyatoslav
• Shashkov Timofei

Ses recherches portent sur la modélisation des risques d'assurance, les systèmes de partage des risques (mutualisation), la conception des contrats d'assurance, la gestion des risques et la gestion actif-passif, principalement dans le domaine de l'assurance-vie et de l'assurance-pension. Parmi ses projets de recherche récents, citons "Le financement des plans de retraite professionnels" (Société allemande d'assurance, avec la Prof. An Chen) et "La gestion des risques et la tarification en finance et en assurance" (FNRS, avec la Prof. Griselda Deelstra, Prof. Pierre Devolder).

Avant de rejoindre la Faculté des HEC, il était DAAD-Prime fellow à l'Université d'Ulm (Allemagne) et à l'Université Catholique de Louvain (Belgique) et professeur en "Risk and Insurance" à l'Université Technique de Munich. Auparavant, il a occupé divers postes à l'université d'Ulm, à l'université de Toronto et à l'université Ryerson de Toronto. Il est titulaire d'un doctorat en "Finance mathématique" de l'Université technique de Munich sur des sujets liés à la théorie du risque et aux problèmes de temps de premier passage. Cette thèse a été récompensée par le prix Gauß de la Société allemande d'actuariat et par le prix d'excellence en sciences des assurances.

Page personnelle

• Benaziz Mohamed Amine
• Bolor Anita
• Borac Marie-Fleur
• Cavadini Gabriel
• Günther Sascha
• Lerch Alexiane
• Perazzi Eva
• Rindisbacher Nina
• Zerrouki Rayan Ilyès